Geometric Brownian Motion pada Prediksi Nilai Tukar Mata Uang Asing: Sebuah Studi pada Mata Uang Rupiah indonesia - Purnama, Mohammad Dian; Yulianto, Ilyasa Pahlevi Reza; Sampoerna, Rizky (Jurnal Matematika, 2025)
Nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas dan aktivitas ekonomi, dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika yang mengatur nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sangat penting untuk prediksi yang akurat dan pengambilan keputusan strategis di seluruh sektor ekonomi dan komersial. Geometric Brownian Motion (GBM) muncul sebagai alat yang umum digunakan dalam pemodelan prediktif. Hal ini membutuhkan akuisisi dan analisis data yang mencakup nilai tukar yang melibatkan tiga mata uang utama terhadap Rupiah (USD, EUR, SGD). Penggunaan GBM memfasilitasi proyeksi pergerakan nilai tukar di masa depan dengan tingkat keandalan yang tinggi. Khususnya, nilai rata-rata persentase kesalahan absolut (MAPE) yang berasal dari enam iterasi GBM menggarisbawahi ketepatan prediksi yang patut dicatat, secara konsisten berada di bawah ambang batas 10%. Lebih jauh lagi, pemeriksaan yang lebih mendalam yang melibatkan 500 iterasi menunjukkan nilai MAPE yang lebih kecil, yang mengindikasikan akurasi yang lebih baik dalam memprediksi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan metodologi-metodologi alternatif. Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan investor, memberdayakan mereka untuk menavigasi medan yang kompleks di pasar mata uang global dengan kepercayaan diri yang tinggi dan efektif.